(中级)银行从业_(中级)风险管理_章节练习(备选)_第四章 信用风险管理

时间: 2020-08-23 20:39 来源: 网络 作者: 无忧题库


1. 违约损失率的计算公式是(  )。
A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率/2
C.LGD=1-回收率/3
D.LGD=1-回收率/4
答案:A
解析:违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度,1GD=1-回收率)。



2. 某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为(  )。
A.40%
B.60%
C.70%
D.80%
答案:A
解析:该笔贷款的违约损失率=1-(350-50)/500=40%。



3. 下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述,正确的是(  )。
A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
答案:C
解析:风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果,无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统,都应当逐级依次完成信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。



4. 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分,风险报告通常分为综合报告和专题报告,下列各项属于综合报告内容的是(  )。
A.重大风险事项描述
B.分类风险状况及变化原因分析
C.发展趋势及风险因素分析
D.已采取和拟采取的应对措施
答案:B
解析:风险报告中综合报告应反映的主要内容有:①辖内各类风险总体状况及变化趋势;②分类风险状况及变化原因分析;③风险应对策略及具体措施;④加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。



5. 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测,下列说法错误的是(  )。
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.商业银行可以依据风险管理专家的判断,给予各项指标一定权重,得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置
答案:C
解析:C项,传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。



6. 合格循环零售风险暴露的风险特征为:各类无担保的个人循环贷款,对单一客户最大信贷余额不超过(  )万元。
A.50
B.100
C.150
D.200
答案:B
解析:略



7. Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从(  )分布。
A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀
答案:B
解析:略



8. 某银行2010年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为50%,则贷款实际计提准备为(  )亿元。
A.330
B.550
C.1100
D.1875
答案:B
解析:贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,因此,贷款实际计提准备=贷款应提准备×贷款损失准备充足率=1100×50%=550(亿元)。



9. 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款50亿元,关注类贷款30亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款7亿元,损失类贷款3亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于(  )。
A.10%
B.15%
C.18%
D.20%
答案:D
解析:该商业银行的不良贷款率=(10+7+3)/(50+30+10+7+3)×100%=20%。考前绝密押题锁分,去做题>>



10. 《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和(  )。
A.初级法
B.高级法
C.内部评级法
D.内部评审法
答案:C
解析:《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种。




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